Історія оповідання «Кавказ» розгортається в самому популярному і самому відомому місті Росії – в Москві.
Молодий чоловік, без імені і звання, починає свою розповідь. Він знімає номер в одному з непоказних місць, куди кілька разів приходить жінка. Їхні зустрічі були короткими. Вона постійно відчувала хвилювання і страх. Адже побачення двох закоханих були таємними. Жінка була заміжня. Її чоловік був суворий і жорстокий, він обіймав посаду офіцера. Він ні на мить не зводив очей зі своєї дружини. Проте, в ті виняткові моменти, коли офіцер втрачав пильність, жінка збігала до іншого.
У коханих народився план, здійснення якого було практично не реально. Жінка вмовила офіцера, ублагала його про поїздку на море. Вона скаржилася на сіру, холодну погоду, яка панувала в Москві і хотіла залишити галасливе місто хоча б не надовго. І офіцер погодився.
Головний герой заздалегідь викупив купе, де закохані могли усамітнитися і слідувати по призначеному маршруту. В день відправлення поїзда, він прийшов набагато раніше її, щоб не зустрітися поглядами, не зіткнутися з грізним офіцером. Герой закрився в купе і крізь щілинку на завісі спостерігав за перехожими і чекав на свою леді.
Вона значно спізнювалася, що наводило страх і зупиняло кров у його жилах. І ось, по перону іде високий, стрункий офіцер і під руку веде її, бліду й перелякану. Посадка завершилася. Жінка опинилася в одному купе з коханим. Однак вона точно знала, що її чоловік через день, інший відвідає той курорт, куди попрямувала героїня.
Після прибуття, пара закоханих побрела по березі моря і углядела в заростях, в непрохідних чагарниках затишне місце. Там вони й оселилися. Навколо них панували справжні джунглі. Вони могли чути звуки різних тварин, які вигукували десь неподалік від них. Вони спостерігали за прекрасними просторами моря. Воно могло бути тихим і спокійним, а в хвилини надвижения бурі і грози, піднімалося високими хвилями.
В своїй хатині герої влаштовували смачний сніданок, ласували фруктами, горіхами і смаженою рибою. Ночами, закохані вдивлялися в нескінченні простори чорного неба і вважали зірки. Іноді вона починала плакати, адже уявляла собі повернення в ту сіру й похмуру Москви.
Офіцер шукав дружину по всьому курорту. Він покуштував всі домовлені місця, бродить по пляжу, купався в морі. Потім, він отзавтракал, одягнув все чисте і нове і випив келих шампанського. Після трапези, офіцер повернувся у свій номер і застрелився!
